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2014-07-19 00:00:00 来源:巨潮网
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建信收益增强债券型证券投资基金

2014 年第 2 季度报告

2014 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2014 年 7 月 19 日

建信收益增强债券 2014 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信收益增强债券

基金主代码 530009

交易代码 530009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额 307,346,716.44 份

在保持资产流动性的基础上,发挥投研团队在固

定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实投资目标

力,在有效控制风险的前提下追求基金资产的长

期稳健增值。

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,

结合自下而上的个券选择方法构建信用类债券

投资策略 投资组合,运用基本面研究择机介入上市公司股

票及参与新股申购,以实现基金资产的长期稳健

增值。

30%×中债企业债总指数+70%×中债国债总业绩比较基准

指数

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收

风险收益特征 益率低于混合型基金,但高于货币市场基金以及

不涉及股票二级市场投资的债券型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C

下属两级基金的交易代码 530009 531009

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建信收益增强债券 2014 年第 2 季度报告

报告期末下属两级基金的份额总额 159,346,360.71 份 148,000,355.73 份

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )

建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C

1.本期已实现收益 3,010,082.60 2,697,733.66

2.本期利润 8,612,795.92 7,969,529.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0542 0.0520

4.期末基金资产净值 176,032,355.10 160,237,944.98

5.期末基金份额净值 1.105 1.083注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信收益增强债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个

5.14% 0.19% 3.64% 0.11% 1.50% 0.08%

建信收益增强债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个

5.04% 0.19% 3.64% 0.11% 1.40% 0.08%

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建信收益增强债券 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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建信收益增强债券 2014 年第 2 季度报告注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2002 年 7 月进入中国

建设银行,从事基金托管业

务,任主任科员。2005 年 9

月进入建信基金管理有限

投资管 责任公司,历任债券研究

理部副 员、基金经理助理、基金经

总监、本 2009 年 6 理、资深基金经理、投资管

李菁 - 8

基金的 月2日 理部副总监,2007 年 11 月

基金经 3 日至 2012 年 2 月 17 日任

理 建信货币市场基金基金经

理,2009 年 6 月 2 日起任建

信收益增强基金基金经理,

2011 年 6 月 16 日起任建信

信用增强债券基金基金经

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建信收益增强债券 2014 年第 2 季度报告

理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度宏观经济整体仍然呈现疲态,房地产投资增速下滑,工业增加值、发电量增速以及制造业景气度指数均显示经济仍然尚未企稳。政策方面,稳增长政策基调较为突出,一方面降低企业融资成本以提升实体经济的活力,主要体现在央行各项定向贷款以及两次定向降准政策,公开市场操作也从净回笼变为净投放,货币信贷政策相对宽松,包括季末出台的存贷比指标的调整政策;另一方面,五部委联合发布的 127 号文也意图对去年快速增长的非标业务进行合理疏导,继续引导商业银行资产配置行为。在此背景下,银行间流动性整体充裕,债券市场各期限品种收益率均有较大幅度下行,股票市场则受经济提升不振和新股冲击的影响有所调整。

回顾二季度的基金管理工作,本基金增加了信用产品的配置,适度提高了组合的杠杆比例和

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建信收益增强债券 2014 年第 2 季度报告久期,对大盘转债和长期利率债进行了波段操作。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期收益增强 A 净值增长率 5.14%,波动率 0.19%,收益增强 C 净值增长率 5.04%,波动率 0.19%;业绩比较基准收益率 3.64%,波动率 0.11%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下季度,我们认为政府各项稳增长政策对实体经济的传导过程值得密切关注,在房地产政策未出现明显转向之前,房地产对经济的拉动作用仍呈边际递减趋势,而市场仍然担忧基建投资能否在下阶段成功抵消房地产增速下滑对经济增长的负面冲击。整体而言,我们认为债券市场方面,在稳增长各项政策刺激下,对经济增长和通胀的预期短时间内将从极度悲观情形有所转向,利率产品将呈现震荡行情,而收益率曲线则将继续陡峭化,信用产品仍将出现较大分化,资质较好的中短端信用产品仍有较好的投资价值。

本基金将在严控风险的前提下,加强组合投资的灵活性,权益市场方面,采取相对防御与均衡的投资策略,精选个股,力求为持有人获得较好的绝对收益。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 23,559,100.16 4.93

其中:股票 23,559,100.16 4.93

2 固定收益投资 432,881,848.23 90.52

其中:债券 432,881,848.23 90.52

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 12,233,004.20 2.56

7 其他资产 9,550,717.08 2.00

8 合计 478,224,669.67 100.00

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建信收益增强债券 2014 年第 2 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,018,180.56 1.19

B 采矿业 - -

C 制造业 16,991,331.60 5.05

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 6,100.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 2,543,488.00 0.76

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 23,559,100.16 7.01注:以上行业分类以 2014 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002456 欧菲光 230,800 4,946,044.00 1.47

2 000998 隆平高科 146,222 4,018,180.56 1.19

3 000860 顺鑫农业 249,983 3,509,761.32 1.04

4 600535 天士力 85,100 3,299,327.00 0.98

5 600887 伊利股份 79,144 2,621,249.28 0.78

6 601766 中国南车 581,100 2,614,950.00 0.78

7 600048 保利地产 512,800 2,543,488.00 0.76

8 002727 一心堂 500 6,100.00 0.005.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 19,496,040.00 5.80

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建信收益增强债券 2014 年第 2 季度报告

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 252,177,272.00 74.99

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 132,176,000.00 39.31

7 可转债 29,032,536.23 8.63

8 其他 - -

9 合计 432,881,848.23 128.735.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

14 合建投

1 101456025 400,000 41,432,000.00 12.32

MTN001

2 122809 11 准国资 364,780 36,623,912.00 10.89

14 唐山港口

3 101462009 300,000 30,768,000.00 9.15

MTN001

4 1280418 12 张公资债 300,000 30,444,000.00 9.05

5 1280386 12 绍城投债 300,000 30,330,000.00 9.025.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细无。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

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建信收益增强债券 2014 年第 2 季度报告5.9.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未投资于国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 80,131.47

2 应收证券清算款 989,150.36

3 应收股利 -

4 应收利息 7,968,519.17

5 应收申购款 512,916.08

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,550,717.085.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110024 隧道转债 12,948,000.00 3.85

2 110015 石化转债 8,361,196.80 2.49

3 110023 民生转债 3,320,384.00 0.99

4 110017 中海转债 1,979,549.60 0.59

5 125089 深机转债 211,209.83 0.065.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 002727 一心堂 6,100.00 0.00 新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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建信收益增强债券 2014 年第 2 季度报告

项目 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C

报告期期初基金份额总额 163,312,924.88 161,143,847.89

报告期期间基金总申购份额 9,330,729.13 3,628,762.52

减:报告期期间基金总赎回份额 13,297,293.30 16,772,254.68报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 159,346,360.71 148,000,355.73注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况无。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8 备查文件目录8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信收益增强债券型证券投资基金设立的文件;

2、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》;

3、《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2014 年 7 月 19 日

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