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2016-07-20 14:32:08 来源:巨潮网
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工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2016

年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银新蓝筹股票

交易代码 001651

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 145,189,436.61 份

紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋

势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产

投资目标 及行业投资机会,积极选择深度受益的新兴蓝筹股

票,更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果,

力争获取超越业绩比较基准的收益。

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根

据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场

运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判

断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性

和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。

在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动

投资策略

态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资

产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资

产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从

而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水

平。本基金投资从经济增长的长期规律出发,结合我

国最新的经济发展战略和经济结构调整方向,采取自

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工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

下而上的价值型投资策略,通过定性分析与定量分析

相结合的办法,以“新蓝筹”资本增值型投资为主导,

非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长

前景。本基金对市场运行特征进行跟踪,选取在行业

中已处于龙头地位且具备长期核心竞争优势、持续稳

定成长性、估值相对合理和价值稳定成长的新蓝筹主

题优质上市公司的股票进行重点投资。

80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债综合财富指数

业绩比较基准

收益率。

基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币

风险收益特征 市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平

较高的基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 186,212.04

2.本期利润 -587,906.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0038

4.期末基金资产净值 147,890,680.08

5.期末基金份额净值 1.019

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到 2016 年 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -0.29% 1.23% -1.47% 0.81% 1.18% 0.42%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2015 年 8 月 6 日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。建仓期满,本基金的各项投资比例符合基金合同关

于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例为 80%–95%,其中,投资于本基金界

定的新蓝筹主题股票占非现金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

权益投资 2015 年 8 月 曾任中国银行全球金

王筱苓 - 19

部 副 总 6日 融市场部首席交易

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监,本基 员;2005 年加入工银

金的基金 瑞信,曾任工银核心

经理 价值混合基金、工银

精选平衡混合型基

金、工银稳健成长混

合基金基金经理、专

户投资部专户投资经

理,现任权益投资部

副总监,2011 年 10 月

11 日至今,担任工银

瑞信中小盘成长混合

型证券投资基金基金

经理;2012 年 12 月 5

日至今,担任工银瑞

信大盘蓝筹混合型证

券投资基金基金经

理;2014 年 6 月 26 日

至今,担任工银瑞信

绝对收益混合型基金

基金经理;2014 年 12

月 30 日至今,担任工

银瑞信消费服务行业

混合型证券投资基金

基金经理;2015 年 8

月 6 日至今,担任工

银瑞信新蓝筹股票型

基金基金经理;2016

年 4 月 20 日,担任工

银瑞信沪港深股票型

证券投资基金基金经

理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

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《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 2 季度,A 股总体呈现窄幅震荡的格局,沪深 300 指数下跌 2%,澳门博彩娱乐网站指数下跌 0.5%。

尽管指数窄幅震荡,但结构性行情异彩纷呈。分行业看,食品饮料、电子元器件、家电、有色金

属等行业涨幅靠前,餐饮旅游、通信、交运等行业跌幅靠前。从风格上看,次新股指数上涨 26%,

表现一枝独秀。主题方面,新能源汽车表现抢眼。成交量持续萎缩,在缺乏新增资金的情况下,

市场存量博弈激烈,热门题材和股票尽管数量有限,但是成交占去每天接近一半的成交量,换手

频繁,交易非常拥挤。

本基金在 2 季度增加了食品饮料、医药、银行的配置,减少了有色、煤炭的配置,本季度表

现跑赢基准。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为-0.29%,业绩比较基准收益率为-1.47%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

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工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 126,654,660.23 83.87

其中:股票 126,654,660.23 83.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 22,703,162.77 15.03

8 其他资产 1,648,407.27 1.09

9 合计 151,006,230.27 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 7,367,070.64 4.98

B 采矿业 20,582,425.00 13.92

C 制造业 54,169,184.37 36.63

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 2,498,000.00 1.69

E 建筑业 4,900,567.40 3.31

F 批发和零售业 1,728,542.00 1.17

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 31,573,599.52 21.35

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,427,271.30 0.97

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,408,000.00 1.63

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 126,654,660.23 85.64

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002321 华英农业 594,642 5,601,527.64 3.79

2 601166 兴业银行 359,600 5,480,304.00 3.71

3 002557 洽洽食品 262,900 4,900,456.00 3.31

4 000895 双汇发展 215,300 4,495,464.00 3.04

5 600298 安琪酵母 220,250 3,929,260.00 2.66

6 601688 华泰证券 202,500 3,831,300.00 2.59

7 000603 盛达矿业 203,700 3,723,636.00 2.52

8 601225 陕西煤业 715,200 3,697,584.00 2.50

9 601555 东吴证券 267,100 3,579,140.00 2.42

10 600566 济川药业 136,200 3,505,788.00 2.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的投资决策程序说明:

华泰证券:

违规行为:

2013 年 7 月 29 日,华泰证券威宁路营业部应客户上海朝兴置业有限公司(以下简称朝兴置

业) 的要求,与杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称恒生网络)共同测试 HOMS 系统接入

华泰证券软件系统。系统连通后,在朝兴置业未使用的情况下,华泰证券并未切断其与 HOMS 系统

的连接端口,也未对此专线设置相应监控。 2014 年 10 月至 12 月期间,华泰证券在对于自身交

易系统没有采取预防措施的情况下,让浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称同花顺)

工程人员在华泰证券机房安装了资产管理模块。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,华泰

证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。

截止调查日,华泰证券客户中有 516 个使用 HOMS 系统和同花顺系统接入的主账户。对上述客

户,华泰证券未按要求采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、

完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。

综上,华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规

定》第六条、第八条、第十三条,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》 第五十

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工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

条的规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一

款的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述的行为,获利 18, 235, 275.00

元。时任华泰证券经纪业务总部总经理胡智及信息技术部副总经理陈栋为直接负责的主管人员。

处分类型:

根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》

第八十四条第(四)项的规定,我会拟决定:

一、对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得 18, 235, 275.00 元,并处以 54, 705,

825.00 元罚款;

二、对胡智给予警告,并处以 10 万元罚款;

三、对陈栋给予警告,并处以 10 万元罚款.

投资决策流程符合公司的制度要求,目前公司经营状况良好,业绩稳定,对投资无重大影响。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 103,998.04

2 应收证券清算款 1,497,109.20

3 应收股利 -

4 应收利息 4,427.98

5 应收申购款 42,872.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,648,407.27

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 155,607,944.41

报告期期间基金总申购份额 19,330,156.02

减:报告期期间基金总赎回份额 29,748,663.82

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 145,189,436.61

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金募集申请的注册文件;

2、《工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人住所。

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9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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上证指数 最新: 2915.70 涨跌幅: -0.30%

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