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2016-07-20 14:32:08 来源:巨潮网
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长城久恒灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

长城久恒混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 18 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城久恒混合

基金主代码 200001

前端交易代码 200001

后端交易代码 201001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 301,875,953.60 份

本着安全性、流动性原则,控制投资风险,谋求基金

投资目标

资产长期稳定增长。

本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况灵活

进行基金的大类资产配置。

本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方

法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经

济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合

投资策略 考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素,如对

股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水

平等;对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动

趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的

基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进

一步修正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将

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长城久恒混合 2016 年第 2 季度报告

参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在

股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

自基金合同生效至 2015 年 8 月 2 日的业绩比较基准

为:70%×中信综指+30%×中信国债指数;自 2015 年

业绩比较基准

8 月 3 日开始业绩比较基准为: 50%×中证 800 指数

收益率+50%×中债综合财富指数收益率

本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基

风险收益特征 金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、

中等收益的基金产品。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 1,689,131.39

2.本期利润 35,427.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0001

4.期末基金资产净值 468,888,128.81

5.期末基金份额净值 1.553

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 0.07% 0.06% -0.46% 0.59% 0.53% -0.53%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%。本基金现

金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期

为自本基金基金合同生效日起 6 个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

公司研究 男,中国籍,上海交

部 总 经 通大学生物医学工程

理、长城 博士。2010 年进入长

久恒、长 2013 年 12 月 城基金管理有限公

吴文庆 - 7年

城 双 动 26 日 司,曾任研究部行业

力、长城 研究员,“长城品牌

安 心 回 优选混合型证券投资

报、长城 基金”基金经理助

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新 兴 产 理。

业、长城

环保、长

城改革红

利基金的

基金经理

男,中国籍,特许金

融分析师(CFA),北

京航空航天大学计算

机科学与技术专业学

士、北京大学计算机

系统结构专业硕士。

长城久恒 曾就职于招商银行股

基金、长 份有限公司、中国国

城久鑫保 际金融有限公司。

本、长城 2012 年进入长城基金

新策略混 管理有限公司,曾任

合、长城 产品研发部产品经

新优选混 理、自 2015 年 1 月 9

2015 年 6 月

马强 合、长城 - 4年 日至 2015 年 6 月 23

24 日

久 安 保 日担任“长城积极增

本、长城 利债券型证券投资基

久 润 保 金”、“长城保本混

本、长城 合型证券投资基金”

久益保本 和“长城增强收益定

基金的基 期开放债券型证券投

金经理 资基金”基金经理助

理,自 2015 年 3 月 9

日至 2015 年 6 月 23

日担任“长城久恒灵

活配置混合型证券投

资基金”基金经理助

理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久恒灵活配置混合型证

券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律

法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的

情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

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长城久恒混合 2016 年第 2 季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度经济数据继续底部震荡,固定资产投资、企业利润增速、通胀数据均在一季度企稳反

弹后震荡,民间投资增速继续向下寻底。金融数据方面,需求偏弱,社融及新增贷款增幅相比去

年同期微增,新增主要来源于基建及居民购房。债券市场,受到违约失序以及营改增初期方案所

引发的情绪冲击,季度初收益率上行 30bp,随后的营改增补丁以及陆续公布的经济及金融数据,

加之国际方面因素,又重将收益率带回下降趋势,回落至季度初位置。境外方面,美联储推迟加

息,英国公投退欧,均使得市场风险偏好大幅降低。外汇市场方面,人民币兑美元在二季度持续

走弱,季度贬值 2.72%。股票市场在二季度从指数来看窄幅震荡,主要机会来自结构化行情,新

能源汽车产业链、半导体、食品饮料以及有色金属等板块表现较好,其他指数权重股仍在低位徘

徊。

本基金在二季度的资产配置中仍以债券为主,主要配置利率债及中高评级信用债,保持组合

中性久期,股票部分维持较低仓位,并优选相对安全品种,同时积极参与新发转债申购,提升组

合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 0.07%,同期业绩比较基准收益率-0.46%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

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长城久恒混合 2016 年第 2 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 26,924,686.10 5.35

其中:股票 26,924,686.10 5.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 375,592,239.50 74.64

其中:债券 375,592,239.50 74.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 83,000,360.00 16.49

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,103,315.13 0.42

8 其他资产 15,580,144.79 3.10

9 合计 503,200,745.52 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 10,845,000.00 2.31

C 制造业 16,079,686.10 3.43

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 26,924,686.10 5.74

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000625 长安汽车 800,000 10,936,000.00 2.33

2 601857 中国石油 1,500,000 10,845,000.00 2.31

3 300488 恒锋工具 71,341 5,143,686.10 1.10

4 - - - - -

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 24,974,898.50 5.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 281,876,000.00 60.12

其中:政策性金融债 281,876,000.00 60.12

4 企业债券 68,282,341.00 14.56

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 459,000.00 0.10

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 375,592,239.50 80.10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 150223 15 国开 23 1,000,000 100,170,000.00 21.36

2 160301 16 进出 01 800,000 79,864,000.00 17.03

3 150415 15 农发 15 500,000 51,415,000.00 10.97

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长城久恒混合 2016 年第 2 季度报告

4 150212 15 国开 12 300,000 30,375,000.00 6.48

5 160306 16 进出 06 200,000 20,052,000.00 4.28

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指

期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债

期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到过公开谴责、处罚。

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5.11.2

基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 21,656.35

2 应收证券清算款 11,145,748.51

3 应收股利 -

4 应收利息 4,401,626.48

5 应收申购款 11,113.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,580,144.79

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 300488 恒锋工具 5,143,686.10 1.10 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 395,820,584.02

报告期期间基金总申购份额 4,654,049.83

减:报告期期间基金总赎回份额 98,598,680.25

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 301,875,953.60

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金

份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

截至本报告期末, 本基金管理人长城基金管理有限公司控股子公司长城嘉信资产管理有限公

司持有本基金 29,856,541.40 份。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准本基金设立的文件

2. 《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3. 《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4. 法律意见书

5. 基金管理人业务资格批件 营业执照

6. 基金托管人业务资格批件 营业执照

7. 中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

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