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2016-07-21 16:11:31 来源:巨潮网
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嘉实信用债券型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

嘉实信用债券 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实信用债券

基金主代码 070025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 14 日

报告期末基金份额总额 4,816,563,289.84 份

本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,

投资目标

追求长期稳定增值。

本基金将深刻的基本面研究、严谨的信用分析与

积极主动的投资风格相结合,通过自上而下与自

投资策略

下而上的战略、战术运用,力争持续达到或超越

业绩比较基准,为投资者长期稳定地保值增值。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收

风险收益特征 益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基

金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实信用债券 A 嘉实信用债券 C

下属分级基金的交易代码 070025 070026

报告期末下属分级基金的份额总额 4,185,323,600.32 份 631,239,689.52 份

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嘉实信用债券 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

嘉实信用债券 A 嘉实信用债券 C

1.本期已实现收益 41,526,085.38 6,938,075.98

2.本期利润 13,438,352.77 -2,460,512.98

3.加权平均基金份额本期利润 0.0038 -0.0039

4.期末基金资产净值 4,825,017,411.40 723,016,558.02

5.期末基金份额净值 1.153 1.145

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)嘉实信用

债券 A 收取认(申)购费和赎回费,嘉实信用债券 C 不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销

售服务费。(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实信用债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.06% 0.12% 0.24% 0.08% -0.18% 0.04%

嘉实信用债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-0.06% 0.13% 0.24% 0.08% -0.30% 0.05%

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嘉实信用债券 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图 1:嘉实信用债券 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011 年 9 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日)

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嘉实信用债券 2016 年第 2 季度报告

图 2:嘉实信用债券 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011 年 9 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制 2.

基金投资组合比例限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、嘉实稳固收益 曾任天安保险股份

债券、嘉实增强收益债 有限公司固定收益

券、嘉实丰益策略定期 组合经理,信诚基

债券、嘉实元和、中证 2014 年 3 月 金管理有限公司投

胡永青 - 13 年

中期企业债指数(LOF)、 28 日 资经理,国泰基金

嘉实新财富混合、嘉实 管理有限公司固定

新常态混合、嘉实新思 收益部总监助理、

路混合、嘉实新起航混 基金经理。2013 年

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嘉实信用债券 2016 年第 2 季度报告

合、嘉实新优选混合、 11 月加入嘉实基金

嘉实新趋势混合、嘉实 管理有限公司,现

稳泰债券、嘉实稳丰纯 任固定收益业务体

债债券、嘉实稳盛债券 系全回报策略组组

基金经理, 公司固定收 长。硕士研究生,

益业务体系全回报策略 具有基金从业资

组组长 格。

注:(1)基金经理任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证

券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽

责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本

基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

经济回顾:从工业增加值来看,2 季度 4、5 月份增速均为 6.0%,较 1 季度累计增速 5.8%均

有所提高。2 季度 CPI 同比增速有所回落,4、5 月份数据分别为 2.3%、2.0%。PPI 同比数据持续

回升,4、5 月份数据分别为-3.4%、-2.8%。同样值得关注的城镇固定资产投资数据在 2 季度有所

回落,4、5 月份累计增速分别为 10.5%、9.6%。总体来看,2 季度经济数据运行趋于回落、各项

数据没有出现大幅波动。但其中需要注意的是,制造业投资仍然低迷,同时地产投资增速可能难

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嘉实信用债券 2016 年第 2 季度报告

以持续回升。

市场回顾:股票市场出现大幅震荡,在 1 月份经历快速下跌之后,市场逐渐筑底回升。从行

业来看,通胀板块、部分周期股板块以及下有部分估值较低的消费类板块相对收益较好。

债券市场整体较为平稳,长端利率债收益率窄幅波动,中短端利率债收益率有所下降,信用

债收益率整体下行幅度较大。资金面整体相对稳定。

操作回顾:本基金重点配置了高等级产业债、城投债以及部分利率债,保持中等杠杆,较长久

期,利用债市阶段性调整增加信用债的配置,在四月份市场大幅调整后收复了净值跌幅。基于对

可转债估值泡沫的评估,除了打新外,基本没有参与转债投资。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末嘉实信用债券 A 基金份额净值为 1.153 元,本报告期基金份额净值增长率为

0.06%;截至报告期末嘉实信用债券 C 基金份额净值为 1.145 元,本报告期基金份额净值增长率为

-0.06%;同期业绩比较基准收益率为 0.24%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,232,971,078.62 96.12

其中:债券 7,192,971,078.62 95.59

资产支持证券 40,000,000.00 0.53

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 145,422,922.49 1.93

8 其他资产 146,177,489.39 1.94

合计 7,524,571,490.50 100.00

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嘉实信用债券 2016 年第 2 季度报告

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末,本基金未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末,本基金未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 149,926,000.00 2.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 887,814,000.00 16.00

其中:政策性金融债 887,814,000.00 16.00

4 企业债券 2,711,213,078.62 48.87

5 企业短期融资券 761,441,000.00 13.72

6 中期票据 2,234,247,000.00 40.27

7 可转债(可交换债) 886,000.00 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 447,444,000.00 8.06

合计 7,192,971,078.62 129.65

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 160408 16 农发 08 2,700,000 271,593,000.00 4.90

16 神华

2 101654013 2,500,000 250,550,000.00 4.52

MTN002

3 160210 16 国开 10 2,400,000 239,880,000.00 4.32

11 中远

4 1182359 2,000,000 210,440,000.00 3.79

MTN1

5 1580237 15 铁道 13 1,500,000 155,115,000.00 2.80

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

占基金资产净

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)

值比例(%)

1 119027 侨城 05 400,000 40,000,000.00 0.72

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嘉实信用债券 2016 年第 2 季度报告

注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 39,511.23

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 133,186,577.63

5 应收申购款 12,951,400.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 146,177,489.39

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

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嘉实信用债券 2016 年第 2 季度报告

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 嘉实信用债券 A 嘉实信用债券 C

报告期期初基金份额总额 3,521,710,421.68 1,128,137,163.15

报告期期间基金总申购份额 2,033,265,873.31 489,477,636.53

减:报告期期间基金总赎回份额 1,369,652,694.67 986,375,110.16

报告期期间基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 4,185,323,600.32 631,239,689.52

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实信用债券型证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实信用债券型证券投资基金托管协议》;

(4)《嘉实信用债券型证券投资基金招募说明书》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实信用债券型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

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嘉实信用债券 2016 年第 2 季度报告

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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