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2010-04-22 00:00:00 来源:中国证券网
基金代码:100032 基金简称:富国天鼎中证指数增强 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金2010年第一季度报告 2010年03月31日 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 2010年04月22日 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基
基金代码:100032 基金简称:富国天鼎中证指数增强

富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金2010年第一季度报告


2010年03月31日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 2010年04月22日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国天鼎中证指数增强

基金主代码 100032

交易代码 前端交易代码:100032

后端交易代码:100033

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年11月20日

报告期末基金份额总额(单位:份) 714,519,814.83

投资目标 本基金为股票指数增强型基金,其在遵循"程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理"原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。

投资策略 本基金将采用"指数化投资为主、主动性投资为辅"的投资策略,在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。

业绩比较基准 90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后)

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

主要财务指标 (2010年01月01日-2010年03月31日)

1.本期已实现收益 26,207,901.59

2.本期利润 -84,274,074.78

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1089

4.期末基金资产净值 960,895,924.91

5.期末基金份额净值 1.345

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -5.84% 1.16% -6.87% 1.17% 1.03% -0.01%

注:过去三个月指2010年1月1日-2010年3月31日

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:截止日期为2010年3月31日。本基金于2008年11月20日成立,建仓期6个月,即从2008年11月20日至2009年5月19日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

常松 本基金基金经理兼任富国沪深300增强证券投资基金基金经理。 2008-11-20 - 10年 博士,2001年至今任富国基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长、金融数量工程部经理,现任富国天鼎基金经理、富国沪深300增强证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

宋小龙 本基金前任基金经理。 2008-11-20 2010-01-27 12年 硕士,曾任北京北大青鸟有限责任公司系统开发部项目经理 1999年至今任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员,2006年12月至2008年11月任汉鼎基金经理 2008年11月至2010年1月任富国天鼎基金经理 2007年6月至今任富国天瑞基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在2009年4 季度报告中,我们预计2010 年1 季度A 股市场将在基本面向上,政策面开始向下的背景下走出较为平稳的趋势。回头来看,2010年1季度本基金所跟踪的中证红利指数涨幅为-7.71%,市场波动较小,处于一个平衡区间,符合我们前期的判断。

展望2季度,A股市场整体估值合理甚至偏低,隐患在于严重的结构分化,小盘股整体的价格已经接近2008年初的历史新高,比较而言,大盘股是更具价值和安全的投资标的。

在本报告期内,本基金在投资中遇到很多挑战,包括:年初大比例的分红、几笔大额的申购赎回、以及中证红利指数接近40%权重的样本股更换。这些情况都极大的增加了本基金的交易成本。

值得欣慰的是本基金采取的量化增强策略获得了较好的效果,在种种不利的因素下,最后本基金仍然获得了超过基准1%的超额收益。而且从稳定性来看,1季度的3个月中,1月份和2月份都战胜了基准,3月份略微落后。量化增强策略的整体效果符合我们预期。

未来,我们将继续发挥我们量化团队的优势,以获取更好的业绩回报投资者。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为-5.84%,同期业绩比较基准收益率为-6.87%。

§5 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 878,591,969.78 88.68

其中:股票 878,591,969.78 88.68

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 105,461,360.91 10.64

6 其他资产 6,708,554.09 0.68

7 合计 990,761,884.78 100.00

5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 661,540.00 0.07

B 采掘业 15,517,526.56 1.61

C 制造业 58,272,995.29 6.06

C0 食品、饮料 5,584,405.60 0.58

C1 纺织、服装、皮毛 1,048,848.96 0.11

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 1,124,486.00 0.12

C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,100,230.64 0.74

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 8,627,048.62 0.90

C7 机械、设备、仪表 14,981,804.78 1.56

C8 医药、生物制品 19,412,871.61 2.02

C99 其他制造业 393,299.08 0.04

D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,087,662.12 0.22

E 建筑业 2,425,313.52 0.25

F 交通运输、仓储业 13,306,202.60 1.38

G 信息技术业 8,008,946.80 0.83

H 批发和零售贸易 17,424,864.64 1.81

I 金融、保险业 15,282,617.04 1.59

J 房地产业 7,206,098.74 0.75

K 社会服务业 241,110.00 0.03

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 140,434,877.31 14.61

5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 106,982,430.03 11.13

C 制造业 277,115,763.55 28.84

C0 食品、饮料 9,427,555.50 0.98

C1 纺织、服装、皮毛 38,741,006.74 4.03

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 8,676,159.60 0.90

C4 石油、化学、塑胶、塑料 45,040,650.74 4.69

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 141,150,642.81 14.69

C7 机械、设备、仪表 9,825,300.94 1.02

C8 医药、生物制品 24,254,447.22 2.52

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 53,304,847.43 5.55

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 32,633,785.97 3.40

G 信息技术业 11,526,735.78 1.20

H 批发和零售贸易 47,512,158.88 4.94

I 金融、保险业 202,831,076.05 21.11

J 房地产业 6,250,294.78 0.65

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 738,157,092.47 76.82

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601328 交通银行 11,581,661 95,896,153.08 9.98

2 601939 建设银行 10,181,746 57,730,499.82 6.01

3 600019 宝钢股份 6,870,228 54,137,396.64 5.63

4 601988 中国银行 11,268,934 48,343,726.86 5.03

5 601857 中国石油 3,141,340 40,334,805.60 4.20

6 600177 雅戈尔 2,125,394 34,495,144.62 3.59

7 000039 中集集团 2,329,725 32,895,717.00 3.42

8 000539 粤电力A 3,128,452 24,089,080.40 2.51

9 600058 五矿发展 1,293,978 23,731,556.52 2.47

10 600348 国阳新能 535,149 21,539,747.25 2.24

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 476,152 13,532,239.84 1.41

2 600216 浙江医药 400,050 13,505,688.00 1.41

3 000679 大连友谊 801,621 12,633,546.96 1.31

4 600050 中国联通 1,275,310 8,008,946.80 0.83

5 601088 中国神华 222,528 6,431,059.20 0.67

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.9.3 报告期末其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 656,256.45

2 应收证券清算款 3,749,434.44

3 应收股利 -

4 应收利息 17,765.39

5 应收申购款 2,285,097.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,708,554.09

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 813,612,400.20

报告期期间基金总申购份额 187,139,837.54

报告期期间基金总赎回份额 286,232,422.91

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 714,519,814.83

§7 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内本基金基金管理人于2010年1月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告,免去宋小龙先生本基金基金经理职务。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件

2、汉鼎证券投资基金基金合同

3、汉鼎证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注

6、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》

7、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同

8、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金托管协议

9、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注

10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层

8.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

公司网址:http://www.fullgoal.com.cn


富国基金管理有限公司

2010年04月22日

上证指数 最新: 2912.01 涨跌幅: 0.43%

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